損保数理8~10章で度々証明なしに利用されている以下の命題について考える。 命題:指数型分布族に従う確率変数の期待値はの累積分布関数で と表せる。 証明:、 とすると、 (フビニの定理) で、をに取り替えればいえる。 (証明終) 特に、が非負ならば次…
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